После принятия в мае 2018 года закона о совершенствовании регулирования предпринимательской деятельности контрольно-надзорным органам Казахстана необходимо переходить от статичной оценки рисков к динамической. Такую позицию в колонке для «Эксперта Казахстан» изложил Андрей Денисенко, руководитель направления решений для государственных организаций компании SAS в России и СНГ. По его мнению, сокращение числа проверок повысит их результативность только при использовании гибридного подхода, сочетающего экспертные знания и математические методы.
Что изменил закон
Риск-ориентированный подход к тому времени уже широко применялся в казахстанском коммерческом секторе, прежде всего в банках. Майский закон упразднял около пятой части контрольных функций из-за их дублирования, исключал шестую часть мер контроля и вносил порядка 1000 поправок в действующие нормативные акты.
Прежде в Казахстане риски оценивались в основном по классам опасности, закрепленным в законе: чем выше класс, тем чаще проверки. Автор указывал, что такая схема давала искаженную картину. Добросовестные компании проверяли слишком часто только из-за высокого класса их типа предприятия, а нарушители из отраслей с низким классом (например, торговые центры и киоски в сравнении с атомными станциями) оставались без внимания. На Западе и в России, отмечал Денисенко, уже работают системы управления рисками на основе гибридного подхода.
Три типа профилей риска
- Экспертные профили составляются специалистами на основе известных схем нарушений. Например, признаками фирмы-однодневки могут служить директор моложе 20 лет или регистрация по адресу массовой регистрации. Такие правила прозрачны, просты и позволяют быстро реагировать на срочные распоряжения или инсайдерскую информацию, но дают много ложных срабатываний.
- Статистические профили система строит автоматически по данным о прошлых нарушениях: выявляет значимые индикаторы риска и формирует непересекающиеся правила, так что к каждому субъекту применяется один комплекс мер. Модель оценивает вероятность того, что субъект окажется нарушителем, и потенциальный ущерб, что позволяет взвешенно решать, кого проверять. Профили точны, быстро обновляются и непротиворечивы, но распознают лишь те нарушения, с которыми проверяющие уже сталкивались.
- Профили аномалий нужны для поиска новых схем. Система анализирует весь реестр и выделяет субъекты с нетипичными значениями одного параметра или необычными сочетаниями нескольких. Такие субъекты не обязательно нарушители, но вероятность найти среди них нарушителя заметно выше, чем при случайном отборе.
Другие сферы применения
По мнению автора, тот же подход можно использовать для выявления людей, живущих в Алматы и Астане без временной регистрации, за что в Казахстане с 2017 года введен штраф. В России, по его словам, такие методы могут применить для вывода из тени рынка аренды жилья: бюджет ежегодно недополучает миллиарды рублей из-за сдачи квартир без договора. Предиктивная аналитика позволяет связать косвенные характеристики владельца с вероятностью нелегальной сдачи.
Необходимость риск-ориентированного подхода летом 2018 года обсуждалась на семинаре для госорганов, который SAS провела вместе с «Атамекеном», и на совещании казначейства. Руководитель департамента казначейства по Алматинской области Минфина Танат Айдарбеков отмечал, что в госсекторе риск-менеджмент только появляется, а внедрение системы управления рисками должно повысить качество финансового управления и госуслуг, сократить ошибки и сделать расходование бюджета более результативным.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 12 сентября 2018 года.
