В условиях кризиса Национальный банк Казахстана перешел к контрциклическому регулированию и смягчил требования к банкам второго уровня. С 2016 года отменена цель довести минимальный собственный капитал банков до 100 млрд тенге, отложено повышение нормативов достаточности капитала, а жесткий лимит неработающих кредитов заменен мерами раннего реагирования. Об этом в феврале 2016 года писал журнал «Эксперт Казахстан» в статье Светланы Грибановой «Мягче мягкого и немного нежно».
Принцип контрциклического регулирования был заложен в Концепции развития финансовой системы, принятой в кризис 2008 года: в благоприятные периоды требования ужесточаются, в кризисные — ослабляются. В сентябре 2015 года, еще при председателе Кайрате Келимбетове, рабочая группа при Нацбанке подготовила дорожную карту перехода к таким принципам, затрагивающую достаточность капитала, текущую ликвидность и долю неработающих кредитов. Новое руководство этот курс поддержало. Постановление правления Нацбанка № 222 от 19 декабря 2015 года сохранило на 2016 год все минимальные требования к достаточности капитала, включая буферы, на уровне 2015 года.
Отказ от планки в 100 млрд тенге
Проект, опубликованный в апреле 2014 года, предусматривал рост минимального собственного капитала с 30 млрд тенге в 2016 году до 100 млрд в 2019-м. Банкиры опасались, что это подорвет сектор, к тому же идея противоречила концепции развития финсектора до 2030 года, где основными игроками виделись средние банки. В итоге требования остались прежними: 10 млрд тенге для банков второго уровня и 4 млрд — для Жилстройсбербанка и банка, единственным учредителем которого является иностранный центробанк.
Член правления Halyk Finance Мурат Темирханов считал отмену планки важнейшим решением для средних и небольших банков, многие из которых динамично развивались и усиливали конкуренцию. Положительной для всех банков он назвал и бессрочную отсрочку повышения норматива достаточности капитала, который был бы существенно выше мировых требований и более жестким, чем в России.
Капитал под депозиты населения
Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков объяснял, что регулятор переходит от абсолютных ограничений к относительным — соотношению капитала с активами и депозитами. По новой формуле собственный капитал (сумма капитала первого и второго уровня) уменьшался на положительную разницу между депозитами физических лиц и капиталом, умноженным на 5,5. Если банк фондируется в основном за счет вкладов населения, он должен иметь больший запас капитала.
Эту новацию отмечали директор группы финансовых организаций Fitch Ratings Роман Корнев и председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. Темирханов видел в ней защиту от «пузырей»: при превышении лимита банкам пришлось бы просить капитал у акционеров или снижать ставки по депозитам.
Проблему обостряла структура фондирования. Других источников, кроме депозитов населения и компаний, у банков практически не было: Нацбанк давал лишь короткую ликвидность через репо и валютные свопы, а пенсионные активы с начала 2016 года временно инвестировались только в госбумаги. При этом 69% всех депозитов и 79% вкладов населения были номинированы в валюте, и при ослаблении тенге их пересчет автоматически увеличивал депозитную базу. Фонд гарантирования депозитов с 1 февраля поднял максимальную рекомендуемую ставку по тенговым вкладам до 14% и снизил по валютным до 2%.
По данным Корнева, на конец ноября 2015 года превышение депозитов над капиталом было только у Kaspi Bank (5,8 млрд тенге, или 3% капитала), но к концу года оно существенно выросло и появилось также у Банка ЦентрКредит. Аналитик предупреждал, что при дальнейшем ослаблении тенге валютная переоценка вкладов может усилить давление на банки. По информации источника журнала, выполнение норматива было отложено до середины 2016 года; дорожная карта и прежде предусматривала шестимесячную отсрочку, если нарушение вызвано ослаблением тенге более чем на 10%.
Неработающие кредиты: план вместо норматива
Норматив, ограничивавший долю неработающих кредитов (NPL) 10% портфеля, был отменен. Теперь, по словам Темирханова, превышение этого уровня не считалось нарушением, но обязывало банк подготовить план снижения NPL к 2018 году. Смоляков назвал 10% приоритетом Нацбанка и описал санкции за нарушение плана:
- первое — повышение минимального норматива достаточности капитала для банка на 2 процентных пункта;
- второе — отзыв согласия на должность руководителя, отвечающего за качество кредитного портфеля;
- третье — отзыв согласия на назначение первого руководителя банка.
Журнал отмечал, что высокий уровень NPL сложился еще в кризис 2008 года. Летом 2015 года его удалось снизить в целом по сектору до 10% за счет списания долгов БТА Банка и части портфеля Казкоммерцбанка, но у более благополучных банков проблемные кредиты снова росли. По мнению издания, все эти планы выполнимы лишь при улучшении экономики, и при продолжающемся падении нефтяных цен Нацбанку, возможно, придется еще не раз откладывать ужесточение требований.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 9 февраля 2016 года.
